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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Parametrix 34F05 EM algorithm Education Computer-assisted education Morrey spaces Backward stochastic differential equation 91G40 Dirichlet forms Mixture model Random time Dynamic programming Timoshenko beam Concentration inequalities Funding Propagation of chaos Mean field interaction Schauder estimates 46E30 76D05 Piecewise deterministic Markov processes BSDE Chemotaxis Counting process Malliavin calculus for jump processes Lévy process Discrete Cosserat formulation Déséquilibre de liaison Climate change Stochastic differential equation Random walk in random environment Variable selection Buckling Stochastic Volterra equations Blow-up 76D03 Interacting particle systems Immersion Secondary 60H30 Invariant distribution 35Q35 Non-asymptotic oracle inequalities Continuous time semi-Markov process Algorithms Exchangeability Lasso LAMN property Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Maximum likelihood estimation Analyse XVA Mathematical finance Competing risks Proximal methods Semi-parametric model Affine processes Cox model Dirichlet form Breeding Conditional hazard rate function 26D10 BSDE with oblique reflections Gene duplication Density in small time Model selection 35Q30 Collateral Hierarchical clustering Stable process Progressive enlargement of filtration Navier-Stokes equations Backward stochastic differential equations Goldenshluger and Lepski method Counterparty risk Navier–Stokes equations Hölder regularity Enlargement of filtration Deregulation Liquidity Besov spaces 60H10 Survival analysis Credit derivatives Convolution theorem Lévy processes Diffusion processes Gradient elasticity Cost of capital Education -- Data processing Allele B fraction Segmentation Diffusion process DNA copy number Euler scheme American options Economy Adaptation Didactique des mathématiques Bifurcations Cost of funding MHD equations Cosserat continuum

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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