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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Genome-wide association study Funding Credit derivatives Non-asymptotic oracle inequalities Random walk in random environment Variable selection Déséquilibre de liaison Lasso BSDE Conditional hazard rate function Besov spaces Excitability modulation Chemotaxis Liquidity Survival analysis Cost of funding P-values False discovery rate Immersion Economy Kernel estimation Cost of capital Collateral GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Epistasis Diffusion processes Concentration inequalities Progressive enlargement of filtration BSDE with oblique reflections Counterparty risk Continuous time semi-Markov process Density in small time Model selection Stable process Parametrix Gradient Dirichlet form Genome-wide association studies Deregulation Enlargement of filtration Navier-Stokes equations Euler Scheme Blow-up Cox's proportional hazards model Bifurcations LAMN property 76D05 Navier–Stokes equations Schauder estimates Grande dimension Gram matrix DNA copy number Exchangeability Didactique des mathématiques Genome evolution Invariant distribution Flow Gap risk Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Hierarchical clustering Semi-parametric model Lévy process Secondary 60H30 Wrong-way risk Allele B fraction Affine processes Goldenshluger and Lepski method Counting process Multiple testing Génomique/méthodes Morrey spaces Group lasso Estimating functions Euler scheme Algorithms Random time Dynamic programming Competing risks Segmentation Gap statistic Stochastic differential equation Education -- Data processing Adaptation Genomics/methods Epigenetics Dirichlet forms Diffusion process Gene duplication Backward stochastic differential equation Mixture model Education Computer-assisted education Group Lasso Maximum likelihood estimation Gaussian Graphical Model Convolution theorem Lévy processes 91G40 Malliavin calculus for jump processes EM algorithm Fluctuating additive functional

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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