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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

91G40 26D10 Density in small time Bifurcations Multiple testing Morrey spaces BSDE with oblique reflections Counting process Affine processes Cosserat continuum Timoshenko beam Analyse XVA Hierarchical clustering Adaptation Exchangeability Counterparty risk Piecewise deterministic Markov processes Malliavin calculus for jump processes Stochastic differential equation Schauder estimates Discrete Cosserat formulation Blow-up Enlargement of filtration Kernel estimation Stable process Survival analysis Cost of funding Goldenshluger and Lepski method Variable selection Model selection Mathematical finance Breeding Lasso 76D05 Lévy process Asymptotic convergence BSDE Invariant distribution EM algorithm Besov spaces Diffusion processes Deregulation Didactique des mathématiques Gradient elasticity Collateral DNA copy number 34F05 60H10 Cox model Maximum likelihood estimation Climate change Progressive enlargement of filtration Continuous time semi-Markov process Semi-parametric model Random time Propagation of chaos Lévy processes 76D03 Funding Diffusion process Chemotaxis 35Q30 False discovery rate LAMN property Non-asymptotic oracle inequalities Mean field interaction Cost of capital Buckling Secondary 60H30 Mixture model American options Backward stochastic differential equation Navier–Stokes equations Navier-Stokes equations Convolution theorem MHD equations Liquidity Random walk in random environment Interacting particle systems Segmentation Proximal methods Hölder regularity Rough volatility Dynamic programming Stochastic Volterra equations Algorithms Concentration inequalities P-values Gene duplication Allele B fraction Credit derivatives 46E30 Competing risks Group Lasso Conditional hazard rate function Immersion Euler scheme 35Q35 Backward stochastic differential equations Parametrix

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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